被 V 友教育"全球首富"后，讲讲那个 8% 系统里指标是怎么设计的
上期说老伙计有个月收益 8% 的路子，被 V 友教育了：按这个复利算，十七年后我就是全球首富。
哈哈，首富我是不指望了，但代码是真的，系统也是真的。
今天开始正式讲：把那份卡死的 Excel 翻译成系统，是怎么做的。
第 2 期说到，老伙计把跟踪了一年的 Excel 发过来：十来个 sheet、几百个指标、几千行公式。
当时我打开 Excel 看到：每个行情数据一变，会牵扯多个 sheet 页里多个 column 的带公式引用；这个计算结果又牵扯另外多个 sheet 的多个 column，最后再反应到各种 Excel 图表的刷新——整张表就是一张网状结构的引用。
我干的第一件事：梳理清楚这张“网”是怎么链接起来的，用什么连接的。
摸排下来发现，最底层的数据就是行情的日线数据（收盘价、最高价、最低价、开盘价、交易量）。往上，公式一层层叠——均值、涨跌幅、比率这些 Excel 里现成的函数，加上一堆跨 sheet 互相引用的自定义公式，最后算出来一串串值，画成走势图。
于是我开始抽象：指标、公式、计算任务、图表。
那什么是指标呐？
原始行情数据（汇率、价格、利率）就是基础指标；经过公式计算后的数据，就是衍生指标。
那公式怎么弄？
动态 Python 代码可以实现自定义；常用的公式固化出来，只需要填参数。
那计算任务呐？
一开始想过定时任务全跑一遍——指标多了以后，每扫一次全部重算，服务器浪费不起。
改成触发机制：修改某个数据，拉出这个指标关联的所有指标，重新计算。就这么干。
那图表怎么弄？今天想看 A 的趋势，明天想看 B 的趋势，后天想把 A+B 叠加一起看——这些组合得存下来，我想到用 JSON 结构。
还有一件让老伙计少干活的事：行情自动抓取。我问老伙计平时都从哪些地方找数据——结果是五花八门，有交易软件、有投资网站，等等。
说实话，一开始规划的时候，我还想过第三层“混合指标”——基础指标加上衍生指标组合起来，不就算混合了嘛。真到开发的时候，压根没按这个类型去记。两层就够用了，组合的事交给了图表层。
规划是规划，开发是开发。指标层只管两层：底层的原始数据，和算出来的衍生值；剩下的花样，图表层接住。
下期聊架构：前端、后端、数据库各选了啥，为什么选它。
---
原文链接：[点击查看](https://www.v2ex.com/t/1233448)
哈哈，首富我是不指望了，但代码是真的，系统也是真的。
今天开始正式讲：把那份卡死的 Excel 翻译成系统，是怎么做的。
第 2 期说到，老伙计把跟踪了一年的 Excel 发过来：十来个 sheet、几百个指标、几千行公式。
当时我打开 Excel 看到：每个行情数据一变，会牵扯多个 sheet 页里多个 column 的带公式引用；这个计算结果又牵扯另外多个 sheet 的多个 column，最后再反应到各种 Excel 图表的刷新——整张表就是一张网状结构的引用。
我干的第一件事：梳理清楚这张“网”是怎么链接起来的，用什么连接的。
摸排下来发现，最底层的数据就是行情的日线数据（收盘价、最高价、最低价、开盘价、交易量）。往上，公式一层层叠——均值、涨跌幅、比率这些 Excel 里现成的函数，加上一堆跨 sheet 互相引用的自定义公式，最后算出来一串串值，画成走势图。
于是我开始抽象：指标、公式、计算任务、图表。
那什么是指标呐？
原始行情数据（汇率、价格、利率）就是基础指标；经过公式计算后的数据，就是衍生指标。
那公式怎么弄？
动态 Python 代码可以实现自定义；常用的公式固化出来，只需要填参数。
那计算任务呐？
一开始想过定时任务全跑一遍——指标多了以后，每扫一次全部重算，服务器浪费不起。
改成触发机制：修改某个数据，拉出这个指标关联的所有指标，重新计算。就这么干。
那图表怎么弄？今天想看 A 的趋势，明天想看 B 的趋势，后天想把 A+B 叠加一起看——这些组合得存下来，我想到用 JSON 结构。
还有一件让老伙计少干活的事：行情自动抓取。我问老伙计平时都从哪些地方找数据——结果是五花八门，有交易软件、有投资网站，等等。
说实话，一开始规划的时候，我还想过第三层“混合指标”——基础指标加上衍生指标组合起来，不就算混合了嘛。真到开发的时候，压根没按这个类型去记。两层就够用了，组合的事交给了图表层。
规划是规划，开发是开发。指标层只管两层：底层的原始数据，和算出来的衍生值；剩下的花样，图表层接住。
下期聊架构：前端、后端、数据库各选了啥，为什么选它。
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