最近在 github 上看到很多所谓开源量化交易系统

RT，但是感觉一言难尽，值得吐槽的点：

1. 用 vibe coding 的思路去写传统机械指标，然后拼在一起。
2. 粗暴的搞截图发数据给 LLM，妄图用提示词工程来分析图表，根本没有多周期综合分析能力。
3. 搞红蓝队辩论模式，实际上毫无意义。

整体看，一直没法回避的问题是 LLM 幻觉和分析一致性、可审计性。B 站知乎上面一群连 github 都不会用的韭菜只会用那些黑心 up 主发布的百度网盘链接下载的所谓智能体。

因为我自己是主观交易员，本科时候学过计算机，略懂软件开发，做交易后偏好用波浪理论。我之前自己搞了一个类似的 agent，大概思路就是写好 python 工具，然后 LLM 按提示词去调用来分析波浪，但是发现存在 LLM 幻觉之后，而且难以审计，所以就暂停了开发。最近整理了思路后，换了个混合的方式重新开发。

个人认为散户搞量化交易开发难点是需要避开 HTF，因为在 HTF 根本拼不过那些机构，应该主要考虑日内 15 分钟级别以上和波段、趋势交易才有把握。

不知道各位有什么好的思路？

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